第一章  總則

第一條 為了加強(qiáng)擇期選價(jià)交易風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)交易各方的合法權(quán)益，保證臨沂國際商品交易中心有限公司（以下簡稱交易中心）交易的正常進(jìn)行，根據(jù)《臨沂國際商品交易中心有限公司擇期選價(jià)交易管理辦法（修訂版）》等相關(guān)規(guī)定制定本辦法。

第二條 交易中心風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)行摘牌定金、風(fēng)險(xiǎn)警示制度、訂貨限額制度、大戶報(bào)告制度、強(qiáng)行轉(zhuǎn)讓制度和異常情況處理制度等。交易中心、交易商必須遵守本辦法。

第二章  摘牌定金和摘牌定金制度

第三條 交易中心實(shí)行摘牌定金，具體標(biāo)準(zhǔn)參照交易中心發(fā)布的相關(guān)細(xì)則及公告。

第四條 摘牌定金是買方交易商預(yù)付的鎖定貨權(quán)的一定數(shù)額的資金，摘牌定金是買方交易商摘牌履約的保證。

第五條 摘牌定金是交易商在交易中心專用結(jié)算賬戶中，按照交易中心規(guī)定的額度和進(jìn)度存入并凍結(jié)一定數(shù)額的資金，作為承擔(dān)履約責(zé)任的保證。摘牌定金可以保障交易雙方承擔(dān)交易交收履約責(zé)任、防范交易和其他風(fēng)險(xiǎn)。

第六條 在交易過程中，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，交易中心有權(quán)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況調(diào)整摘牌定金的標(biāo)準(zhǔn)。

（一）訂貨量達(dá)到一定水平時；

（二）連續(xù)數(shù)個交易日的累計(jì)漲跌幅達(dá)到一定水平時；

（三）出現(xiàn)連續(xù)同方向單邊市時；

（四）服務(wù)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)率等于或低于交易中心規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)時；

（五）遇到國家法定節(jié)假日時；

（六）交易中心認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)情況達(dá)到一定程度時；

（七）交易中心認(rèn)為必要的其他情況。

第七條 如交易中心同時采取本辦法規(guī)定的兩種或兩種以上調(diào)整摘牌定金措施的，按照調(diào)整的摘牌定金數(shù)額中的較大值收取。

第八條 交易中心若決定調(diào)整摘牌定金額度時將及時在交易中心網(wǎng)站公告。交易商有及時瀏覽交易中心網(wǎng)站的基本義務(wù)。

第三章  風(fēng)險(xiǎn)警示制度

第九條 交易中心實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示制度。當(dāng)出現(xiàn)下列情形之一的，交易中心可以分別采取或同時采取要求交易商報(bào)告情況、談話提醒、書面警示、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示公告、向全體交易商發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示函等措施中的一種或多種，以警示和控制風(fēng)險(xiǎn)。

（一）國內(nèi)外交易出現(xiàn)異常變化；

（二）交易價(jià)格出現(xiàn)異常變動；

（三）交易商交易行為異常；

（四）交易商交易存在較大風(fēng)險(xiǎn)；

（五）交易商訂貨量、資金變化異常；

（六）交易中心接到的投訴涉及到交易商的；

（七）交易商涉嫌違規(guī)、涉及重大行政處罰、司法調(diào)查或訴訟或仲裁案件；

（八）交易中心認(rèn)定的其他可能形成風(fēng)險(xiǎn)的情形。

第十條 交易中心要求交易商報(bào)告情況的，交易商應(yīng)當(dāng)按照交易中心要求的時間、內(nèi)容和方式如實(shí)報(bào)告。

第十一條 交易中心實(shí)施談話提醒的，交易商應(yīng)當(dāng)按照交易中心要求的時間、地點(diǎn)和方式認(rèn)真履行。

第四章  訂貨限額制度

第十二條 交易中心實(shí)行訂貨限額制度。訂貨限額是指交易中心規(guī)定單個交易商可以持有的，按賣方和買方計(jì)算的某一交易商品訂貨量的最大數(shù)額。

第十三條 交易中心有權(quán)根據(jù)不同交易商品的情況，分別確定每個交易商就某個交易商品的訂貨限額。

第十四條 交易商的訂貨數(shù)量不得超過交易中心規(guī)定的訂貨限額。對超過訂貨限額的訂貨，交易中心有權(quán)于下一交易日按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行強(qiáng)行轉(zhuǎn)讓。

第五章  大戶報(bào)告制度

第十五條 交易中心實(shí)行大戶報(bào)告制度。當(dāng)交易商持有某一交易商品的訂貨數(shù)量達(dá)到交易中心對其規(guī)定的訂貨限額80%以上（含本數(shù)）時,交易商應(yīng)向交易中心報(bào)告其資金情況、訂貨情況。交易中心有權(quán)根據(jù)中心風(fēng)險(xiǎn)狀況，決定并調(diào)整訂貨報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。

第十六條 交易商的訂貨數(shù)量達(dá)到交易中心報(bào)告界限的，交易商應(yīng)主動于下一交易日結(jié)束前向交易中心報(bào)告。如需再次報(bào)告或補(bǔ)充報(bào)告，交易中心將通知有關(guān)交易商。

第十七條 達(dá)到交易中心報(bào)告界限的交易商應(yīng)向交易中心書面提供下列材料：

（一）填寫完整的《交易商（大戶）報(bào)告表》，內(nèi)容包括交易商名稱、交易商交易賬戶、交易商品、現(xiàn)有訂貨量、預(yù)付貨款、可動用資金、訂貨意向、預(yù)報(bào)交收數(shù)量等；

（二）資金來源說明；

（三）交易中心要求提供的其他材料。

第十八條 交易中心將不定期地對交易商提供的材料進(jìn)行核查。一旦發(fā)現(xiàn)報(bào)告不實(shí)或者故意瞞報(bào)的情況，交易中心有權(quán)對有關(guān)交易商進(jìn)行處罰。

第六章  強(qiáng)行轉(zhuǎn)讓制度

第十九條 為有效控制交易風(fēng)險(xiǎn)，保障全體交易商的權(quán)益，交易中心實(shí)行強(qiáng)行轉(zhuǎn)讓制度。強(qiáng)行轉(zhuǎn)讓是指在一定條件下，交易中心對該交易商持有的部分或全部現(xiàn)貨合同予以強(qiáng)行轉(zhuǎn)讓的一種風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

第二十條 當(dāng)交易商出現(xiàn)下列情況之一時，交易中心對其訂貨實(shí)行強(qiáng)行轉(zhuǎn)讓：

（一）該交易商可用資金不足，客戶風(fēng)險(xiǎn)率達(dá)到或低于85%時（若交易中心對風(fēng)險(xiǎn)率標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，以屆時有效的規(guī)定為準(zhǔn)），客戶風(fēng)險(xiǎn)率=當(dāng)前權(quán)益/占用合同訂金，若占用合同訂金為0，則風(fēng)險(xiǎn)率為9999.99%

（二）訂貨量超出其限額規(guī)定的；

（三）該交易商存在交易中心認(rèn)定的違規(guī)行為的；

（四）根據(jù)交易中心的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行轉(zhuǎn)讓的；

（五）交易中心規(guī)定的其他應(yīng)予強(qiáng)行轉(zhuǎn)讓的情形。

第二十一條 執(zhí)行強(qiáng)行轉(zhuǎn)讓的程序

（一）通知

交易中心將通過電腦客戶端發(fā)送當(dāng)日結(jié)算數(shù)據(jù)，當(dāng)交易商可用資金小于零時，視為交易中心發(fā)出交易商追加預(yù)付貨款的通知。

（二）執(zhí)行及確認(rèn)

（１）若交易商可用資金未達(dá)到交易中心要求，交易中心將實(shí)行“強(qiáng)行轉(zhuǎn)讓”。

（３）“強(qiáng)行轉(zhuǎn)讓”執(zhí)行完畢后，交易中心將通過計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)，向有關(guān)交易商發(fā)送“強(qiáng)行轉(zhuǎn)讓”的結(jié)果。

（４）因其他原因制約，致使無法及時完成“強(qiáng)行轉(zhuǎn)讓”的，可以順延至下一交易日繼續(xù)執(zhí)行，直至完成“強(qiáng)行轉(zhuǎn)讓”。

（５）對于上述措施，交易中心無需另行通知。

第二十二條 為控制中心風(fēng)險(xiǎn)，中心實(shí)行代為集中轉(zhuǎn)讓制度。

代為集中轉(zhuǎn)讓是指中心為了維護(hù)正常的交易秩序，應(yīng)對極端行情引發(fā)的交易風(fēng)險(xiǎn)，對滿足相關(guān)條件的現(xiàn)貨合同，按照當(dāng)日市價(jià)進(jìn)行強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

第二十三條 強(qiáng)行轉(zhuǎn)讓和代為集中轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的虧損及法律后果由交易商承擔(dān)。

第七章  異常情況處理制度

第二十四條 在交易過程中，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一的，交易中心可以宣布市場交易進(jìn)入異常情況，采取緊急措施化解風(fēng)險(xiǎn)：

（一）地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、戰(zhàn)爭等不可抗力及系統(tǒng)故障、設(shè)備故障、通訊故障、停電等不可預(yù)測或無法控制的突發(fā)事件導(dǎo)致交易無法正常進(jìn)行；

（二）交易商出現(xiàn)結(jié)算、交收危機(jī)，對市場正在產(chǎn)生或者即將產(chǎn)生重大影響；

（三）交易價(jià)格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲（跌）停板,在交易中心采取調(diào)整漲跌停板幅度、提高預(yù)付貨款及按一定原則強(qiáng)行減少訂貨量等措施后，仍不能釋放風(fēng)險(xiǎn)的；

（四）有證據(jù)證明交易商違反交易中心交易規(guī)則和有關(guān)規(guī)章制度并且對中心正在產(chǎn)生或者即將產(chǎn)生重大影響；

（五）交易中心規(guī)定的其他情況。

出現(xiàn)上述異常情況時，交易中心可以采取調(diào)整開市收市時間、暫停交易、調(diào)整漲（跌）限幅、調(diào)整預(yù)付貨款額度、限制交易權(quán)限、限期轉(zhuǎn)讓、強(qiáng)行轉(zhuǎn)讓、代為集中轉(zhuǎn)讓等緊急措施。

第二十五條 交易中心宣布市場交易進(jìn)入異常情況并決定采取緊急措施前將予以公告。交易中心因異常情況采取的相應(yīng)措施造成的損失，交易中心不承擔(dān)任何責(zé)任。

第八章  附則

第二十六條 本辦法解釋權(quán)、修訂權(quán)歸臨沂國際商品交易中心有限公司所有。

第二十七條 本辦法自頒布之日起實(shí)施。                 

臨沂國際商品交易中心有限公司

                                                二〇二二年十一月